ที่มาของ MACD Buy Signal

มีแฟนเพจท่านนึงโทรคุยกับผมด้วยข้อสงสัยของสัญญาณซื้อใน MACD ว่าการตัด MACD ตัด 0 กับ MACD ตัด Signal มันเป็นสัญญาณซื้อต่างกันยังไง..? ผมเลยเขียนอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับ

ที่มาของ MACD

MACD เป็น oscillator ตัวนึงที่ได้รับความนิยมสูงมากในหมู่นักเทคนิค ในขณะที่หลายคนจำสูตรสำเร็จว่า “ถ้า MACD ตัดเส้น Signal เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น” แต่ “ถ้า MACD ตัด 0 ขึ้นเป็นสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม” วันนี้ผมจะมาอธิบายว่า ที่มามันเป็นยังไง ทำไมเราถึงควรจะต้องเชื่อตามนั้น

MACD ที่จริงแล้วเกิดจากการเอา EMA สองเส้นมาคำนวณหาความแตกต่าง (โดยปกติจะนิยมใช้เส้น EMA12 กับ EMA26) เส้น EMA เป็นตัวบอกราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลานั้นๆ เช่น EMA12 จะเป็นตัวบอกว่า ราคาเฉลี่ยในรอบ 12 วันของหุ้นเป็นเท่าไหร่ ถ้าราคาเฉลี่ย 12 วัน อยู่เหนือราคาเฉลี่ย 26 วัน นั่นหมายถึงระยะสั้นหุ้นวิ่งแรงกว่าระยะกลาง ค่า MACD จะอยู่เหนือ 0

แต่ถ้าราคาเฉลี่ยรอบ 12 วันอยู่ต่ำกว่ารอบ 26 วัน นั่นหมายถึง ระยะสั้นหุ้นราคาต่ำกว่าระยะกลาง ค่า MACD จะอยู่ต่ำกว่า 0

ดังนั้นจังหวะที่ MACD ตัด 0 คือจังหวะที่เส้น EMA สองเส้นตัดกันนั่นเอง หมายถึงว่าเป็นช่วงที่ “น่าจะ” เปลี่ยนแนวโน้ม (ดูภาพ ลูกศรเขียวและลูกศรแดง เป็นช่วงที่น่าจะเปลี่ยนแนวโน้ม)

ดังนั้น การพูดว่า MACD ตัด 0 ขึ้นให้ซื้อ มันมีความหมายเดียวกับ EMA ตัดกันแล้วเข้าซื้อ ความแม่นยำเท่ากัน โอกาสผิดพลาดเท่ากัน คนดู MACD ตัด 0 กับคนดู EMA ตัดกัน แนวคิดไม่แตกต่างกันเลย มันคือสิ่งเดียวกันที่นำเสนอออกมาในรูปแบบที่แตกต่างเท่านั้นเอง

แล้วทีนี้ MACD ตัด Signal ล่ะ..?

ช่วงเวลาที่ MACD ตัด Signal มักจะเป็นช่วงเวลาที่ EMA สองเส้นถ่างออกจากกันมากที่สุด (ลูกศรขาว) นั่นหมายความว่า ราคาระยะสั้นมันฉีกออกจากราคาเฉลี่ยระยะกลางมาก ตรงนี้มักจะมีโอกาสที่ราคาจะ “ปรับฐาน” ในขาขึ้น หรือ “รีบาวน์” ในขาลง (ภาษาเทคนิค เรียกว่า mean reversion คือราคาที่ฉีกหนีจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป สุดท้ายควรจะต้องปรับตัวลงมาหาค่าเฉลี่ย) ซึ่งการปรับฐานหรือรีบาวน์นี้ มักจะเกิดแค่ไม่นาน ก่อนที่ราคาจะวิ่งตามแนวโน้มหลักต่อไป

นี่เป็นเหตุผลที่เค้าบอกว่า MACD ตัด Signal เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น อย่าเพิ่งถือยาว เพราะเมื่อไหร่ที่ MACD ตัด Signal เป็นช่วงที่ “น่าจะ” เกิดการปรับฐาน หรือรีบาวน์ (ภาษาเทคนิคเรียกว่า secondary reaction ของ tide หลัก) นั่นเอง

สรุปคือถ้าคุณซื้อตอน MACD ตัด Signal หมายถึงคุณกำลังซื้อดัก จังหวะที่หุ้นตกหนักเกินกว่าค่าเฉลี่ยและน่าจะรีบาวน์นั่นเอง

ดังนั้นพอเรารู้แบบนี้ เราสามารถปรับสูตร MACD ไปตามเส้น EMA ที่เราใช้งานได้ เช่น ตัวผมเองชอบใช้ EMA13 กับ EMA45 ผมสามารถปรับสูตร MACD ไปเป็น 13, 45, 9 เพื่อดูสัญญาณซื้อ
ถ้า EMA13 ตัด EMA45 ตัว MACD จะตัด 0 (น่าจะกำลังเปลี่ยนแนวโน้ม)
ถ้า EMA13 ถ่างออกจาก EMA45 มากๆ เส้น MACD กับ Signal มักจะตัดกัน (น่าจะกำลังจะเกิด mean reversion)

น่าจะพอเข้าใจ MACD มากขึ้นนะครับ

Founder and chief executive officer of Market Anyware

Comments