สิ่งที่ผมสังเกตุเห็นในเรื่อง Let Profit Run ของตลาดหุ้นไทย..

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องสอน robot ของ Market Anyware ในการเรียนรู้ Chart Pattern โดยการตรวจสอบและถอด Chart Pattern ทั้งหมดของหุ้นใน SET มากกว่า 600 ตัว รวมถึงพวก Commodities อีกประมาณ 50 ตัวออกมาเป็น training data set เพื่อ feed ให้กับ robot เรียนรู้

Let Profit Run

ถึงแม้ว่าตอนนี้ผมยังเริ่มสอนไปได้เพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับ (นอกจากความปวดตา กับไมเกรน) คือผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจากกราฟหุ้นที่ผมเข้าไปศึกษา ซึ่งสิ่งนี้อาจจะขัดความรู้สึกของนักเทคนิคแนว trend following อยู่บ้าง

1. มี Chart Pattern จำนวนมากที่เป็น Fail Pattern (เท่าที่ผมกะดูแบบคร่าวๆ น่าจะประมาณ 30%-40% ของ Pattern ทั้งหมดที่ผ่านสายตาไป) โดย Fail นี้มีทั้งรูปแบบ false break out คือเบรคหลอกๆ, break out จริง แต่วิ่งไปได้ซักพักกลับเกิด reversal หัวทิ่มไปทางตรงข้ามหลอกกิน stop เราไปเฉยๆ, หรืออีกแบบก็คือ break out แล้วไม่ยอมไปต่อ ราคายัง sideway ต่อซะงั้น

2. ในหุ้นไทยช่วงหลังๆ หาเทรนด์ที่รันได้ยาวจริงๆ จนกำไรหลายๆ เด้งมีไม่มากนัก เทรนด์ของหุ้นส่วนใหญ่จะรันได้ในระดับปานกลางเท่านั้น

3. และในหลายเทรนด์ที่ let profit run ทิ้งแบบยาวๆ ได้ มักจะมีจังหวะวัดใจหลอกล่อว่ากราฟหมดเทรนด์ ให้เราออก ก่อนที่จะวิ่งต่อให้เจ็บใจเล่น ถ้าใครนิยามเทรนด์แบบแข็งหน่อย (เช่นกำหนดเทรนด์ด้วย trend line) ก็จะถูกบังคับให้ออกช่วงกลางเทรนด์ ส่วนใครนิยามเทรนด์แบบอ่อนหน่อย (เช่นกำหนดเทรนด์ด้วย EMA ระยะกลางหรือระยะยาว) ก็จะรันเทรนด์ได้ยาวๆ แต่จะคืนกำไรอย่างมากในช่วงท้ายที่หมดเทรนด์จริงๆ

ยังไงก็ตามทั้งหมดเป็นข้อสังเกตด้วยสายตาจากตัวอย่างข้อมูลเพียงแค่ 1 ใน 5 ของหุ้นในตลาด ยังไงผมคงต้องสอนเจ้า robot ฉลาดน้อยตัวนี้ไปอีกระยะหนึ่งจนกว่ามันจะเรียนรู้จนเก่งขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นผมน่าจะมีข้อมูลที่จะ backtest แล้วสรุปสถิติที่แท้จริงของ Chart Pattern ในหุ้นไทยได้ เมื่อถึงเวลานั้นจะเอามาแชร์กันนะครับ

แต่มาตอนนี้ ในยุคที่ตลาดหุ้นผันผวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผมเริ่มคิดมองหากลยุทธ์อื่นๆ มาใช้แทน let profit run บ้างแล้วล่ะ

Founder and chief executive officer of Market Anyware

Comments